@TechReport{dp-317,
  author        = {Davidson, James and Sibbertsen, Philipp},
  astring       = {James Davidson and Philipp Sibbertsen},
  title         = {Tests of Bias in Log-Periodogram Regression},
  month         = {June},
  year          = {2005},
  pages         = {14},
  size          = {328},
  number        = {317},
  language      = {en},
  keywords      = {long memory, log-periodogram estimation, Hausman test},
  jelclass      = {C12, C22},
  zfassung      = {Diese Arbeit schlägt einfache Hausman Tests vor, die auf
                  Verzerrung der Log-Periodogrammregression bei Zeitreihen,
                  die möglicherweise langes Gedächtnis haben, testen. Die
                  Teststatistiken sind unter der Nullhypothese, dass keine
                  Verzerrung vorliegt, asymptotisch standardnormalverteilt.
                  Sie sind zudem konsistent. Der Nutzen der Tests in
                  Verbindung mit Tests auf die Signifikanz des
                  Gedächtnisparameters wird in einer Monte Carlo Studie
                  dargelegt.},
  abstract      = {This paper proposes simple Hausman-type tests to check for
                  bias in the log-periodogram regression of a time series
                  believed to be long memory. The statistics are
                  asymptotically standard normal on the null hypothesis that
                  no bias is present, and the tests are consistent. The use
                  of the tests in conjunction with tests of significance of
                  the long memory parameter is illustrated by Monte Carlo
                  experiments.}
}