Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Leibniz Universität Hannover

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Diskussionspapiere - Hannover Economic Papers (HEP)

Modellierung von Preiserwartungen durch neuronale Netze

Autor: Heinemann, Maik and Lange, Carsten
Nummer: 203, Apr 1997, pp. 22
JEL-Class: C45, D83

Zusammenfassung:
Das Papier untersucht, wie Erwartungsbildung mit Hilfe neuronaler Netze modelliert werden kann. Die Grundlage bildet ein Cobweb-Modell, in dem Firmen Preiserwartungen auf Basis eines Feedforward-Netzes bilden.
Zunächst wird anhand von Simulationen gezeigt, daß Firmen durch neuronale Erwartungsbildung approximativ rationale Erwartungen bilden können. Im Gegensatz zur Hypothese rationaler Erwartungen ist dafür die Kenntnis des relevanten Modells nicht mehr erforderlich, lediglich Beobachtungen des Marktpreises und der ihn beeinflussenden Variablen vergangener Perioden werden benötigt.
Abschließend erfolgt eine allgemeine Analyse neuronalen Lernens. Es ist möglich, Bedingungen dafür abzuleiten, daß die neuronalen Erwartungen der Firmen asymptotisch mit rationalen Preiserwartungen übereinstimmen.

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